Analytika

Kolik bude za 5 minut stát barel ropy? Za kolik si budou banky ochotny půjčovat v roce 2030? Tato činnost je o hledání souvislostí a signálů napříč produkty a trhy, ověřování myšlenek na datech, pravidelném brainstormingu s kolegy, hledání vhodných funkčních tvarů, pravidelné kalibraci parametrů, a tvorbě a udržování modelového kódu v Pythonu.

Jak mohu modelovanou cenu monetizovat? Kdy mám být ochoten prodat a kdy koupit? Jaké riziko jsem ochoten podstoupit? Důležité je potenciálně všechno, třeba i to, jak burza distribuuje data, nebo v jakém pořadí provádí naše strategie dílčí rozhodnutí. Nápady ověřujeme na detailní simulaci, kde přehráváme trh mikrosekundu po mikrosekundě. Všechny situace na trhu si můžeme vizualizovat pomocí gui, které jsou budované in-house.

“Vytipuju několik situací z tradingu za minulý týden, které bych si rád prohlédl v našem gui detailně. Přehraju si situaci mikrosekundu po mikrosekundě, prohlédnu si log našeho algoritmu, zda nedošlo k něčemu nečekanému. Vypadá to, že náš model dává příliš velkou váhu příchozím obchodům na trhu. Prohlédnu si produkční modelové reporty, pustím rekalibraci parametrů. Vypadají dobře i na OOS období a rád bych je nasadil na zítra do produkce. Posílám nasazovací ticket na dev a supervision. Dělám si také poznámku, abych za měsíc nasazené parametry vyhodnotil. Snad jsem to nepřefitoval? Uvidíme.”