Level Up the Book! Průvodce světem limit order booku podle Petra Filipského

Rádi chodíme přednášet na univerzitní půdu - a úplně nejraději ze všeho na pražský Matfyz. Mnozí z nás tady studovali a ke škole mají pořád silný vztah. Studentům chodíme ukazovat nejen to, čím se v Qminers zabýváme, ale představit i úplně prakticky, co se svým špičkovým vzděláním můžou v pracovním životě dělat. 

5. listopadu se na půdu MFF UK vrátil náš C++ team lead Petr Filipský, aby odprezentoval přednášku „Level Up the Book“, která představuje základní principy fungování trhu, porovnává různé návrhy a kompromisy a vysvětluje, jak skutečné vzorce přístupu k datům a časové profilování pomáhají při technických rozhodnutích.

Přednáška byla pro studenty praktickým průvodcem světem limit order booku, a zároveň ukazovala, jak volba implementace - zejména datových struktur a paměťové lokality - ovlivňuje výkon systémů obecně. Petr se zaměřil na časté chyby (např. nevhodné uspořádání dat v paměti, špatné dimenzování struktur) a použil jednoduché, reprodukovatelné benchmarky, které jednotlivé rozdíly a kompromisy zviditelňují.

Divák si z přednášky odnese jasné zásady pro výběr a ladění datových struktur s ohledem na lokalitu v paměti, predikovatelnost chování a měření toho, co je skutečně důležité. Principy, které zde zazní, nejsou nicméně omezené jen na trading, ale platí napříč všemi oblastmi, kde záleží na výkonu - tedy všude, kde má C++ (nebo jiné systémové jazyky) své místo.